(Если наш аналитический прогноз помог Вам разобраться с ситуацией относительно перспектив американской валюты, поставьте пожалуйста "лайк")
Прогноз по Индексу доллара на неделю с 25.11.2019 по 1.12.2019
Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа (аналитика Владимира Сивашова), vlad@sivashov.pro
Индекс доллара (US Dollar Index)
Исходя из анализа технической ситуации на рынке предполагаю на следующей неделе – краткосрочный подъём и завершение формирования восходящей подволны «b?» (см. график, рис. 4) в ценовой зоне 98.45 ÷ 98.70. Далее ожидаю разворот котировок американской валюты на дальнейшее снижение в нисходящей подволне «c?», входящей в структуру коррекционной волны «2?»(abc). Целевые уровни снижения: 98.14; 98.08 и 98.00.
Если удастся продавить этот ключевой уровень (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм) последует дальнейшее снижение и тестирование очередных значимых уровней поддержки: 97.80; 97.70; 97.52; 97.37; 97.18 и ниже, в направлении предыдущего локального минимума (вершина подволны «а», см. график, рис. 4) - 97.10.
Пробой этого уровня откроет путь дальнейшему снижению Индекса к ключевому уровню поддержки - 97.00 и ниже.
Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.
Цена закрытия Индекса доллара в последний день предыдущей торговой недели (22.11.2019) – 98.28.
Желаю удачи! Владимир Сивашов.
Для трейдеров, желающих самостоятельно разобраться в ситуации на рынке, представляю:
Технический и волновой анализ ценовой динамики Индекса доллара (по совместному исследованию долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной ценовой тенденции)
Сезонный коэффициент ценовой динамики Индекса доллара за ноябрь (по историческим данным за период с 1997 по 2018 гг.) - 65% в пользу восходящей динамики (15 лет – рост; 8 лет – снижение).
Анализ ценовой динамики: недельный уровень разворота позиций для Индекса доллара по итогам недели составляет – 98.08; дневной уровень разворота (по данным за 22.11.2019) – 98.14. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (98.28) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (98.00), а также выше уровней недельного и дневного разворотов, что подтвердило продолжающееся влияние восходящего импульса на ценовую динамику американской валюты.
Вместе с тем, технические факторы (волновая структура; показания технических индикаторов; перекупленность доллара почти на всех временнЫх периодах; образование на вершине подъёма разворотной свечной модели - "медвежье Поглощение" – на месячном таймфрейме; образование "медвежьей" дивергенции – на дневном таймфрейме - предупредили трейдеров о скором изменении ценовой динамики американской валюты и возобновлении снижения Индекса доллара в полномасштабной нисходящей коррекции «2?», рис. 4 – 5.
Позиционирование доллара на рынке относительно корзины основных конкурентных валют по состоянию на 19.11.2019: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 12.11.2019 по 19.11.2019 продемонстрировал практически отсутствие интереса инвесторов к операциям с американской валютой. По данным Отчёта количество лонгов (покупка доллара) за этот период снизилось - на 2.4 тыс. контрактов; при этом, несколько увеличилось количество шортов (продажа доллара) - на 0.8 тыс. контрактов. Такая динамика привела к сокращению совокупной чистой позиции на покупку американской валюты, объём которой составил 24620 контрактов против 29890 контрактов на предшествующей неделе.
При наличии таких противоречивых сигналов трейдерам не стоит рисковать и разумнее выйти из позиций на покупку американской валюты. Исходя из этого, ожидаю на следующей неделе - фиксацию прибыли и закрытие длинных позиций по доллару, что приведёт к возобновлению коррекционного снижения курса американской валюты.
Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот Индекса вниз: 98.85; 99.00; 99.13; 99.24; 99.51; 99.70 и 100.00.
Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот Индекса вверх: 96.80; 96.70; 96.50 и 96.32.
Целевые уровни прогноза: 98.70 (61.8% - уровень коррекционного отката подволны «b?» от подволны «а»); 98.45 (предыдущий локальный максимум); 98.14 (уровень дневного разворота); 98.08 (уровень недельного разворота); 98.00 (ключевой уровень, уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 97.80 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 97.70 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 97.52 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 97.37 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 97.18 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 97.10 (предыдущий локальный минимум); 97.00 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.
Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза.
(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном графиках).
Долгосрочный анализ за период с 1.07. 2001 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам, рис. 1, 2):
Рис. 1 (Индекс $, месячный таймфрейм)
После завершения формирования полной трёхволновой структуры нисходящей коррекции «АВС» (17.03.2008), курс Индекса доллара развернулся на подъём в новом восходящем цикле ценового движения и сформировал за это время – его первую восходящую волну «1» (1.03.2009); коррекционный откат к ней – в волне «2»(«АВС») - 1.05.2011; третью восходящую волну «3» и коррекционный откат к ней – в волне «4», рис. 1.
Волна «3» в этой структуре сформировала удлинение, в которой были образованы её следующие составные подволны: «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 1.
На подъёме в последней восходящей подволне «5» Индекс доллара достиг зоны коррекционного разворота (103.82), что подтвердили: 1. образование на вершине подъёма разворотных свечных моделей - «Молот» и «медвежье Поглощение» (выделены синим фоном); 2. «медвежья» дивергенция между ценовой диаграммой и индикатором MACD; 3. пробой Stochastic(ом) границы зоны перекупленности, а также волновой структурный анализ ценовой динамики Индекса доллара.
На этом фоне курс американской валюты, действительно, перестал расти и начал корректировать предыдущий подъём, формируя нисходящий коррекционный откат в волне «4», рис. 1. После неудачного тестирования линии поддержки 233-х дневной скользящей средней (16.02.2018) коррекция была завершена (уровень отката составил 50%-по Фибоначчи), а котировки Индекса доллара развернулись на подъём, формируя новый цикл восходящего движения «5?»-й волны.
Формирование этой волны продолжается до настоящего времени. Доллар сохраняет восходящую тенденцию, что подтверждается также и сигналами технических индикаторов. Вместе с тем, октябрь завершился формированием на вершине подъёма разворотной свечной модели «медвежье Поглощение», рис. 5. Это сильный сигнал, предупредивший трейдеров о завершении текущей восходящей тенденции и развороте курса американской валюты на коррекционное снижение. Об этом же предупреждает и образование перекупленности по индикаторам Stochastic и OBV, рис. 1.
Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.
Рис. 2 (Индекс $, недельный таймфрейм)
Ценовая динамика Индекса доллара в подволнах «1», «2», «3» описана в предыдущих недельных прогнозах (см. архив сайта). В этой связи, здесь будет представлен лишь графический анализ движения Индекса в коррекционном цикле её нисходящей «4»-й волны и в новом цикле восходящей «5?»-й волны, рис. 2.
В коррекционной волне «4» за период её формирования были образованы: подволна «а» - 2.02.2017; подволна «b» - 2.03.2017, подволна «с» - 8.09.2017; подволна «d» - 27.10.2017, а 16.02.2018, судя по образованию в основании снижения разворотной свечной модели «Рикша» (выделена синим фоном) и появлению «бычьей дивергенции» между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, Индекс доллара завершил формирование нисходящей подволны «e» и, в целом, всей коррекционной волны «4», рис. 2,
Далее, как это видно из графика (рис. 2), котировки американской валюты и технические индикаторы развернулись на подъём, формируя в ценовой динамике Индекса новый цикл восходящего движения «5?»-й волны. К 2.09.2019 г. Индекс доллара подорожал в этой волне на 1142 пункта (до уровня 99.67) и сформировал в ней её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5», предупредив, таким образом, о завершении восходящей динамики и развороте курса американской валюты на коррекционное снижение в нисходящей коррекционной волне «2?», рис. 2.
Об этом же предупредило нас и формирование «медвежьей» дивергенции между показаниями индикатора MACD и ценовой диаграммой, рис. 5.
Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.
Среднесрочный анализ за период с 1.01 2012 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму, рис. 3):
Рис. 3 (Индекс $, дневной таймфрейм)
16.02.2018 курс американского доллара по отношению к корзине конкурентных валют (Индекс доллара) начал формировать новый цикл восходящего движения в «5?»-й удлинённой восходящей волне. Общая структурная формула этой волны включает в себя следующие подволны, «5?» = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», рис. 3.
Примечание 1: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.
Как видно из данной формулы, за период с 16.02.2018 и по настоящее время Индекс доллара в структуре нового восходящего цикла «5?»-й волны практически сформировал лишь её первую начальную подволну «1». Волновая формула этой волны к моменту завершения выглядит следующим образом: «1» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»}; «4», «5», рис. 3.
Примечание 2: периоды образования основных вершин в восходящей подволне «1» - восходящая подволна «1» - 1.03.2018; коррекционный откат «2» - 27.03.2018; восходящая подволна «3» - 15.08.2018; коррекционный откат «4»(abc) - 20.09.2018 и восходящая подволна "5" – 1.10.2019, рис.3.
В свою очередь волновая структура этой последней "5"-й волны описывается следующей формулой: "5" = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abcde), «5»{«1»(«1», «2», «3», «4», «5»), «2»(abc), «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5»)}, рис. 3.
Далее, после полного завершения 5-волновой структуры восходящей подволны «1» (1.10.2019) и в соответствии с Законом Волн Эллиотта, последовало формирование нисходящего коррекционного отката в подволне «2?»(abc). К настоящему времени в её 3-х волновой структуре была образована нисходящая подволна «а» = «1», «2», «3», «4», «5» и сейчас формируется восходящая подволна «b?», рис. 3.
Исходя из этого, ожидаю на следующей неделе – завершение формирования восходящей подволны «b?» и разворот котировок на дальнейшее снижение в нисходящей подволне «c?», входящей в структуру коррекционной волны «2?»(abc).
Далее, после завершения коррекции «2?» ожидаю новый рост Индекса американской валюты в восходящей подволне «3?», рис. 3.
Краткосрочный анализ за период с 1.01.2015 г. и по настоящее время выполняется по 4-часовому и часовому таймфреймам, рис. 4-5):
Рис. 4 (Индекс $, 4-х часовой таймфрейм).
На рис. 4 мы видим формирование завершающей части «1»-й восходящей волны в структуре её «материнской» «5?»-й волны. Как видно из графика, на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «медвежье Поглощение», предупредившая нас о завершении текущего подъёма и развороте Индекса американской валюты на коррекционное снижение в нисходящей коррекционной волне «2?», рис. 4. О развороте валюты на снижение предупредили нас также и сигналы индикаторов MACD и «Stochastic» из зоны перекупленности валюты, рис. 4.
Разворот котировок американской валюты на коррекционное снижение действительно состоялся и к настоящему времени в 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2?» были сформированы её начальная подволна «а» = «1», «2», «3», «4», «5» и восходящий коррекционный откат к ней в подволне «b», рис. 4.
Таким образом, исходя из этой формулы, ожидаю на следующей неделе в ценовой динамике Индекса американской валюты – возобновление снижения котировок Индекса в нисходящей подволне «с?», завершающей формирование коррекционного отката «2», рис. 4.
Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.
Уровни сопротивления и поддержки по Индексу доллара на неделю c 25 ноября по 1 декабря 2019 г.
Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.
Рис. 6 (Индекс $, уровни сопротивлений и поддержки).
Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» - цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» - краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.
