(Если наш аналитический прогноз помог Вам разобраться с ситуацией по динамике нефтяных цен, поставьте, пожалуйста, "лайк")
Прогноз по североамериканской нефти марки West Texas Intermediate на неделю с
25.11.2019 по 1.12.2019 г.
Североамериканская нефть (US/OIL - WTI).
Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа (аналитика Владимира Сивашова), vlad@sivashov.pro
Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе –завершение текущей восходящей коррекции, разворот, возобновление нисходящей динамики и снижение нефтяных цен в нисходящей подволне «3?», рис. 4. Основной целью «медвежьего» давления в этом случае станет тестирование на пробой нижней границы восходящего канала - 57.60$ и уровня недельного разворота 57.12$ за баррель, 4-х часовой таймфрейм.
Пробой вниз этого последнего уровня усилит нисходящую тенденцию и позволит протестировать следующие цели: 57.00$; 56.50$; 56.18$; 56.00$; 55.65$; 55.34$; 55.00$ и 54.83$ за баррель.
Если удастся преодолеть этот значимый уровень (предыдущий локальный минимум) и закрепиться под ним, снижение продолжится далее, к очередным целевым уровням - 54.58$; 54.19$; 54.00$ за баррель и ниже, см. - «ближайшие значимые уровни поддержек».
Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.
Цена закрытия августовских фьючерсов по нефти (WTI) в последний день предыдущей торговой недели (22.11.2019) – 57.93$ за баррель.
Напоминаю, что нефть марки Brent, в основном, демонстрирует аналогичную ценовую динамику, но стоит несколько дороже из-за её технических характеристик и страны добычи (страны ОПЕК, Северное море).
Желаю удачной торговли! Владимир Сивашов.
Для трейдеров, желающих самостоятельно разобраться в ситуации на рынке, представляю:
Технический и волновой анализ ценовой динамики нефти марки WTI (по совместному исследованию долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной ценовой динамики)
Сезонный коэффициент ценовой динамики нефти за ноябрь (по историческим данным за период с 2012 по 2018 гг.) - нейтральный (4 года – рост; 4 года – снижение).
Позиционирование нефти на рынке углеводородов, по состоянию на 19.11.2019: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 12.11.2019 по 19.11.2019 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к покупкам углеводородов. По данным Отчёта Лондонской биржи ICE количество лонгов (покупка нефти) снизилось за этот период - на 1.9 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа нефти) выросло - на 2.5 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на покупку углеводородов в Европе увеличилась и достигла уровня 25844 контрактов против 19920 контрактов на прошлой неделе.
На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX наблюдалось аналогичное снижение интереса инвесторов к операциям с нефтью. Согласно Отчёту, количество лонгов (покупка нефти) за прошедшую неделю сократилось - на 7.0 тыс. контрактов; упало также и количество шортов (продажа нефти) - на 19.9 тыс. контрактов. Таким образом, совокупная чистая позиция на продажу углеводородов снизилась практически до нуля (350 контрактов), что свидетельствует об ослаблении «медвежьих» настроений на североамериканском рынке.
Такая разнонаправленная динамика нефтяных бирж, как правило, характерна в периоды завершения текущих коррекций, в связи с чем стоит зафиксировать прибыли по ранее открытым позициям на покупку нефти (закрыть сделки на покупку) в ожидании скорого разворота нефтяных цен на снижение в новом цикле нисходящей волны «3?».
Анализ ценовой динамики: недельный уровень разворота позиции – 57.12$; дневной уровень разворота (по данным на 22.11.) – 58.05$. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 57.93$ оказалась практически на одном уровне с ценой закрытия предыдущей недели (57.92$), выше уровня недельного разворота и ниже уровня и дневного разворота, что свидетельствует о вероятном завершении влияния восходящего импульса на ценовую динамику углеводородов и, как следствие, о завершении формирования восходящей коррекции «2», рис. 4.
К тому же, технические факторы также подтверждают завершение восходящей коррекции. Наряду с волновой структурой и сигналами технических индикаторов, о скором развороте нефтяных цен и возобновлении нисходящей динамики трейдеров предупреждает - образование на вершине подъёма разворотных свечных моделей – «длинноногий Рикша» - на недельном таймфрейме и «медвежий Харами» - на дневном таймфрейме, а также появление «медвежьей дивергенции» - на дневном и 4-х часовом таймфреймах, см. комментарии к разделам прогноза.
Исходя из этого, ожидаю в ходе торгов следующей недели – завершение текущего коррекционного подъёма, а затем - разворот, возобновление нисходящей динамики и снижение нефтяных цен в нисходящей подволне «3?», входящей в структуру нисходящей «3?»-й волны, рис. 3 – 4.
Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти ценовой разворот вниз (для WTI): 58.05$; 58.25$; 58.68$; 59.00$; 59.60$ и 60.00$ за баррель.
Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти ценовой разворот вверх: (для WTI) – 53.80$; 53.45$; 53.00$; 52.65$; 52.10$ и 52.00$ за баррель.
Целевые уровни прогноза: 57.60$ (нижняя граница восходящего канала); 57.12$ (уровень недельного разворота); 57.00$ (ключевой уровень поддержки); 56.50$ (нижняя граница Полос Боллинджера, 4-х часовой таймфрейм); 56.18$ (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней за баррель, 4-х часовой таймфрейм); 56.00$ (ключевой уровень поддержки); 55.65$ (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 55.34$ (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 55.00$ (ключевой уровень поддержки); 54.83$ (предыдущий локальный минимум); 54.58$ (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 54.58$ (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 54.00$ (ключевой уровень поддержки), рис. 6.
Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).
(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном графиках).
Долгосрочный анализ за период с 15.05 2011 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам, рис. 1.
Рис. 1 (WTI, месячный таймфрейм)
Рис. 1 показывает нам детальную структуру формирования "5?"-й нисходящей волны. На данный момент в ней образованы следующие подволны: "5?" = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?».
Завершив 1.01.2016г. формирование «3»-й нисходящей волны на ценовом уровне 27.69$ за баррель и образовав в основании снижения этой волны характерную разворотную свечу «Длинноногий доджи», котировки нефти совершили «бычий» разворот и начали активно формировать восходящий коррекционный откат «4», в ходе которого цены на WTI подорожали почти на 49$ за баррель (от min – 27.69$ до max - 76.78$ за баррель).
Всё это время основными драйверами роста цен на углеводороды оставались – геополитические риски, растущий спрос на нефть, продолжающееся снижение запасов нефти в Штатах и ослабление американского доллара. В этих условиях цены на нефть продолжали коррекционное восстановление, зафиксировав максимум отката 76.78$ на уровне коррекции 61.8% - по соотношениям Фибоначчи.
В большинстве случаев - это стандартный уровень формирования полной коррекции, в связи с чем можно было спрогнозировать завершение текущей коррекции «4», разворот курса и возобновление снижения Индекса доллара в нисходящей подволне "5?". Тем более, что волновая структура, сигналы технических индикаторов, а также образование на вершине подъёма разворотной свечной модели "медвежье Поглощение" подтвердили изменение предыдущей (восходящей) тенденции, а котировки углеводородов сформировали полную 3-х волновую структуру коррекции «4», т.е. – все её составные подволны: "а" – 8.06.2016; "b" – 21.06.2017 и "с" = «1», «2», «3», «4», «5» - 3.10.2018, рис. 1.
Действительно, так и произошло! Формирование восходящей коррекции «4» завершилось. Цены на нефть перестали расти, и развернулись на снижение в новом цикле нисходящей волны "5?", рис. 1. К 26.12.2019 цены на нефть снизились до уровня 42.60$ за баррель, после чего «быки» начали корректировать падение, пытаясь возобновить восходящую динамику. Вместе с фундаментальными причинами драйвером роста цен стали и технические факторы, в том числе – перепроданность нефти (по Stochastic) и образование в основании предыдущего снижения разворотной свечной модели «бычье Поглощение», что спровоцировало «медведей» на фиксацию прибыли и закрытие сделок на продажу углеводородов, рис. 1.
23.04.2019 восходящая коррекция завершила своё формирование, восстановив почти 76.4% (по Фибоначчи) предыдущих потерь. На вершине коррекционного подъёма образовалась мощная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение», предупредившая трейдеров о начале очередного цикла снижения нефтяных котировок, рис. 1.
В настоящее время ценовая динамика WTI всё ещё сохраняет нисходящую тенденцию, а нефтяные цены продолжают снижение в структуре незавершённой "5?"-й нисходящей волны. На момент закрытия прошлой недели в этой нисходящей волне были образованы следующие подволны - "5?" = «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 1.
Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.
Рис. 2 (WTI, недельный таймфрейм)
На рис. 2 представлен графический анализ движения нефти по недельному таймфрейму. На графике видно, что котировки нефти за период с 20.01.2016 по 3.10.2018 продолжали формировать 3-х волновую структуру восходящей коррекции «4», образовав в ней её внутренние подволны - "а" = «1», «2», «3», «4», «5» - 5.06.2016; "b" = (abc) – 18.06.2017 и "с" = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5») – 3.10.2018, см. рис. 2 в аналитическом архиве сайта.
Таким образом, волновой анализ подтвердил завершённость всех структурных подволн в «4»-й коррекционной волне и разворот ценовой динамики на новый цикл нисходящего движения в нисходящей подволне «5?», рис. 2.
Разворот нефтяных цен на снижение подтвердило также образование на вершине подъёма (недельный таймфрейм) разворотной свечной модели "Падающая звезда" (выделена синим фоном) и появление "медвежьей" дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.
На данный момент в новом цикле нисходящего движения «5?»-й волны образована следующая волновая структура: «5?» = «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 2. При этом цена за баррель нефти марки WTI на снижении в «3»-й подволне этой волны («5?») упала более чем на 34$ за баррель (до минимального уровня 42.60$), образовав в основании снижения разворотную свечную модель "Длинноногий рикша" и предупредив трейдеров о завершении снижения и развороте нефтяных цен на восходящую коррекцию «4», рис. 2.
Кроме того, завершённость нисходящей динамики в этот период подтвердили также - разворот индикатора Stochastic вверх в зоне перепроданности актива и формирование "бычьей" свечи после образования разворотной модели. Под действием этих факторов нисходящий импульс утратил своё влияние, «медведи» начали фиксировать прибыли и закрывать сделки на продажу углеводородного сырья. В результате, цены (после их предыдущего снижения) начали корректироваться, сформировав на подъёме 3-х волновую структуру («abc») восходящей коррекции «4». Коррекционный откат позволил «быкам» отыграть на подъёме от предыдущего минимума 20.73$ и зафиксировать максимальный уровень коррекции на ценовом уровне 66.54$ за баррель.
При этом стоит отметить: 1. - что индикатор Stochastic прочно обосновался в зоне перекупленности, оставаясь в ней на протяжении 3-х месяцев подряд; 2. - коррекция достигла уровня 76.4% по соотношениям Фибоначчи, что является сигналом скорого разворота; 3. – несмотря на сильное давление «быков», цены на нефть не смогли закрепиться выше значимого уровня сопротивления 233-х дневной скользящей средней 62.33$, рис. 2.
Все эти факторы предупредили трейдеров о затухании восходящего импульса и завершении коррекционного роста, что наряду с фундаментальными и геополитическими факторами спровоцировало фиксацию прибыли и разворот нефтяных цен на снижение, рис. 2.
С 23.04.2019 нефтяные котировки формируют нисходящую «5?»-ю волну, рис. 2. За этот период в её волновой структуре были образованы – нисходящая подволна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»; коррекционный откат к ней в подволне «2» =(«abc»); сейчас формируется нисходящая подволна «3?», имеющая структуру - «3?» = «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 2. и в ожидании своей очереди на формирование находятся - восходящий коррекционный откат в подволне «4?»(«abc») и нисходящая подволна «5?», рис. 2.
Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.
Среднесрочный анализ за период с 1.01 2012 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму, рис. 3):
Рис. 3 (WTI, дневной таймфрейм)
На рис. 3 детально отражено формирование нового цикла нисходящего движения "5?"-й нисходящей волны.
Волновая формула этой нисходящей волны на данном этапе выглядит следующим образом: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»), «4»(abc), «5?»{«1»(«1», «2», «3», «4», «5»), «2» (abc), «3?»(«1», «2», «3?», «4?», «5?»), рис. 3.
24.04.2019 котировки сырья возобновили снижение в «5?»-й нисходящей подволне, рис. 3. Разворот цен на новый цикл нисходящего движения был также подтверждён волновой структурой ценового движения, сигналами технических индикаторов из зоны перекупленности (MACD, Stochastic) и утратой восходящего импульса, связанного с нежеланием «быков» возобновить покупки, несмотря на благоприятные геополитические факторы, рис. 3,
При этом, несмотря на, казалось бы, благоприятный фон цены на нефть продолжали падать. Дополнительным драйвером падения в данном случае оставались опасения сокращения мирового спроса на нефть, вследствие негативного влияния торговой войны США и Китая. Таким образом, фундаментальные факторы, влияющие на динамику ценовых котировок, подтвердили правильность нашей волновой структуры и формирование нисходящего движения подволны «5?» (а точнее, формировавшейся на тот момент, её структурной подволны «1» = «1», «2», «3», «4», «5», рис.3.
8.08.2019 в основании снижения была образована разворотная свечная модель «бычий Харами» предупредившая трейдеров о завершения формирования «1»-й подволны и развороте нефтяных котировок на коррекцию «2» от предыдущего снижения. Об этом же предупредили нас - образование «бычьей» дивергенции и сигналы индикаторов, подтвердивших завершение предыдущего снижения и разворот цен на восходящую коррекцию, рис. 3.
Разворот действительно состоялся, 16.09.2019 коррекционный откат достиг уровня 76.4% (по Фибоначчи) и образовал на вершине подъёма комбинацию разворотных свечных моделей - «Длинноногий рикша» и «медвежье Поглощение», что спровоцировало трейдеров на фиксацию прибыли и закрытие «длинных» позиций по нефти.
В результате, коррекционное восстановление цен завершилось, и вновь началось падение котировок, формирующих «3?»-ю нисходящую волну, а точнее – входящую в её структуру нисходящую подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.3 - 4. От достигнутого максимума (63.09$) цены упали до уровня 50.91$, образовав в основании снижения разворотную свечную модель «бычий Молот» и 2-ю «бычью» свечу после неё (3.10.2019). Кроме того, индикаторы Stochastic и MACD оказались в зоне перепроданности, предупредив трейдеров о вероятной приостановке снижения и развороте цен на восходящую коррекцию, рис. 3.
Так и произошло! Цены на углеводород пошли вверх, протестировали сильный уровень сопротивлении 233-х дневной скользящей средней - 57$ (дневной таймфрейм) и 22.11.2019 достигли максимума 58.68$, восстановив при этом 61.8% от диапазона предыдущего снижения.
Таким образом, коррекционный откат «2» = «abcde (где е = «1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5») был завершён, что предполагает скорый разворот котировок американской нефти на снижение в «3?»-й нисходящей волне, рис. 3 - 4.
Исходя из этой, фактически сформировавшейся технической картины на рынке углеводородов, ожидаю на следующей неделе – завершение восходящей динамики и новое снижение нефтяных цен в нисходящей «3?»-й волне.
Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.
Краткосрочный анализ за период с 1.01.2015 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовому и часовому таймфреймам, рис. 4-5):
Рис. 4 (WTI, 4-х часовой таймфрейм).
Уровни сопротивления и поддержки по североатлантической лёгкой нефти марки WTI на неделю с 25 ноября по 1 декабря 2019 г.
Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.
Рис. 6 (WTI, уровни сопротивлений и поддержки).
Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» - цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» - краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.
