(из цикла моих уроков, опубликованных на сайте «Мaximarkets.ru»)
Скользящие средние (Moving Averages) — один из старейших и наиболее распространенных инструментов технического анализа. С использованием скользящих средних на Forex зарабатывается больше всего реальных денег, по сравнению со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми. Скользящее среднее значение — это средняя цена инструмента за определенный период. Период расчета скользящего среднего выбирается по усмотрению аналитика. Например, он может составлять 20 дней. Сложив цены закрытия за последние 20 дней и, поделив сумму на 20, получаем среднюю цену инструмента за этот период. Индикатор «Скользящая средняя» отражает уровень ожиданий инвесторов за указанный промежуток времени. Если цена выше линии скользящей средней — значит текущие ожидания инвесторов (т.е. текущая цена) выше среднего уровня их ожиданий за последние 20 дней. Таким образом, среди инвесторов усиливаются «бычьи» настроения, а рынок получает восходящий импульс движения. И наоборот: если сегодняшняя цена ниже скользящего среднего — то текущие ожидания ниже их среднего уровня за последние 20 дней. Рынок становится "медвежьим".
Рис. 1
Достоинство системы торговли с помощью скользящего среднего (т.е. покупки и продажи при прорывах скользящего среднего) состоит в том, что она позволяет торговать в направлении текущей тенденции, поскольку любому более или менее существенному изменению цены обязательно предшествует соответствующий прорыв линии скользящего среднего. Недостаток же её заключается в некотором запаздывании сигналов.
I. Процесс торговли с использованием скользящей средней достаточно прост. Для этого выбираем из перечня технических индикаторов (в «Навигаторе» МТ-4) скользящую среднюю с периодом 21 день и наносим её на график цены (рис. 2).
При прорыве цены через линию скользящей средней снизу-вверх и закреплении новой свечи выше линии скользящей открываем сделку на покупку (Buy 1; Buy 2; Buy 4) на открытии третьей свечи. Выставляем стоп-лоссы ниже последнего фрактала на продажу (ниже на величину, превышающую установленный спрэд по данной паре).
При прорыве цены через кривую скользящей средней сверху-вниз и закреплении новой свечи ниже линии скользящей открываем сделку на продажу (Sell 1) на открытии третьей свечи. Выставляем стоп-лосс выше последнего фрактала на покупку (по аналогии с предыдущим вариантом).
Рис. 2
Прорывы ценой скользящих средних часто бывают ложными. В таком случае трейдер, открывший сделку, например, на Buy (Buy 3 – ложный прорыв) подвергается значительному убытку. На биржевом сленге это называется «раскаянием трейдеров». Поэтому, каждое пересечение ценой скользящей средней необходимо проверять, отфильтровывая ложные сигналы.
Такие проверки осуществляем:
1. с помощью индикатора Stochastic Oscillator - на соответствие сигнала индикатора виду сделки (методика получения сигналов от этого индикатора изложена в статье "Торговля по линиям Боллинджера").
2. Проверкой истинности прорыва, то есть, после прорыва линии скользящей средней цены вновь возвращаются к ней и лишь потом продолжают движение в направлении прорыва. Только убедившись в таком соответствии - открываем сделку.
После открытия сделки, всё то время пока цена находится выше скользящей средней, держим сделку на покупку открытой или же открываем новые сделки - только на покупки, на каждом откате цены вниз от основного восходящего движения. То же самое можно сказать и в случае, если цена находится ниже скользящей средней. Мы также держим открытую сделку на продажу всё то время, пока цена остаётся ниже средней, или же будем открывать новые сделки на продажу на каждом откате цены вверх от основного нисходящего движения.
После открытия сделки и по мере получения прибыли в открытой позиции, важно не забывать передвигать стоп-лосс на более высокий или более низкий уровни, следуя за ценовым движением.
Стоп-лоссы устанавливаем: в случае покупки под скользящей средней, на несколько пунктов ниже последнего фрактала на продажу; а в случае продажи – выше скользящей средней и на несколько пунктов выше последнего фрактала на покупку.
Если Вы хотите максимально сохранить заработанную в сделке прибыль, можно не дожидаться её закрытия по стоп-лоссу, а закрыть её самим по соответствующему сигналу индикатора «Stochastic».
II. Ещё один способ торговать с использованием скользящих средних - это торговать с помощью комбинации нескольких скользящих линий.
В этом методе используем: 1). 5-ти периодную МА (Fast Moving Average ); 2). 21–периодную быструю MA; 3. 55-периодную МА; 4. 144-периодную МА и 233-х скользящую среднюю (рис. 3). Скользящие средние или Moving Average присутствуют в инструментальной базе любого торгового терминала. Настройку их по периодам производим самостоятельно. Располагаем скользящие средние, как и в предыдущем случае, на поле графика.
Рис. 3
Принцип открытия сделок аналогичен предыдущему методу. Первым сигналом к открытию сделки будет пересечение ценой 5-периодной скользящей средней (1), которая, в свою очередь, при этом пересекает 21-периодную скользящую (2), рис. 3. Вторым сигналом, после получения которого можно открывать сделку (Sell 1) будет пересечение 5-ти и 21-периодными скользящими средними - 55-периодной скользящей. Такое поведение скользящих будет характерным как для восходящего, так и для нисходящего трендов.
При нисходящем внутридневном тренде сильное движение валюты происходит тогда, когда скользящие средние располагаются над ценой - в порядке их возрастания снизу-вверх, т.е. сначала 5-я, потом 21-я, 55-я, 144-я и 233-х дневная скользящая средняя (рис. 2 - 3). Причём раскрытие этого «веера» обращается в сторону движения.
При восходящем тренде сильное движение валюты происходит тогда, когда скользящие средние располагаются под ценой - в порядке их возрастания сверху-вниз, т.е. снова сначала 5-я, потом 21-я, 55-я, 144 и 233-х дневная скользящая средняя.
Рис. 4
Для краткосрочной торговли, в течение дня, сравниваем расположение скользящих на 1-мин. и 5-ти мин. графиках. Сильное движение начинается тогда, когда «веер» скользящих раскрывается правильно на обоих графиках.
Для среднесрочной торговли сравниваем расположение скользящих на часовом и 4-часовом графиках. При сильном движении на этих графиках сохраняется тот же порядок расположения, что и для 1-5 мин. графиков. Пока этот порядок расположения скользящих на обоих графиках не совпал, движение цены по данной валютной паре будет находиться во флэте.
Надо помнить, что методика торговли на основе скользящих средних применима только для трендовых движений. Применять её для торговли с валютной парой, находящейся во флэте - не рекомендуется!
Желаю вам удачи в торговле!
Владимир Сивашов.
