USDCHF ▼0.96562|0.96583
GBPUSD ▲1.37541|1.37564
EURUSD ▲1.22148|1.22164
USDJPY ▼110.687|110.702
USDCAD ▼1.24462|1.24483
AUDUSD ▲0.79467|0.79487
EURGBP ▲0.88797|0.88815
EURAUD ▲1.53683|1.53715
EURCHF ▼1.17955|1.17981
EURJPY ▼135.206|135.229
GBPCHF ▼1.32817|1.32855
CADJPY ▲88.916|88.948
GBPJPY ▼152.246|152.279
AUDNZD ▲1.09162|1.09202
AUDCAD ▼0.9891|0.98939
AUDCHF ▼0.76736|0.76766
AUDJPY ▲87.963|87.989
CHFJPY ▲114.61|114.638
EURNZD ▼1.67783|1.67833
EURCAD ▼1.52031|1.52062
CADCHF ▲0.7757|0.77602
NZDJPY ▲80.554|80.604
NZDUSD ▲0.72781|0.72809
USDHUF ▲252.861|252.997
USDILS ▲3.39848|3.40128
USDMXN ▲18.9013|18.9103
USDNOK ▲7.91403|7.91853
USDPLN ▼3.40985|3.41225
USDRUB ▲56.121|56.521
USDSEK ▼8.05149|8.05599
USDSGD ▼1.32101|1.32326
ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ : Или зайди через социальную сеть и получи еще больше информации

Аналитика валютного рынка > Уроки по валютному трейдингу > Технический анализ. Уровни Фибоначчи.

Технический анализ. Уровни Фибоначчи.

 Технический анализ.  Уровни Фибоначчи.

(из цикла моих уроков, опубликованных на сайте «Мaximarkets.ru»)

Небольшая предистория… Леонардо Фибоначчи – первый крупный математик средневековой Европы. Жил на рубеже 12 – 13 веков в Италии. Считается, что он открыл числовую последовательность, изучая пирамиду Хеопса в Гизе. Последовательность Фибоначчи – это числовой ряд, в котором каждый последующий член представляет собой сумму двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д. Эти числа связаны между собой рядом любопытных соотношений. Например, каждое число приблизительно в 1,618 раз больше предыдущего, а каждое предыдущее составляет приблизительно 0,618 от следующего.  Ещё в средние века это соотношение называли Божественной пропорцией, а сегодня оно известно, как Золотое сечение. Математики называют это соотношение важнейшим математическим выражением природных и социальных явлений из всех, когда-либо открытых. Ральф Эллиотт в своей теории Волн описал связь между этими соотношениями и движением цен на финансовых рынках. Волновой характер ценового движения и его структура полностью описывается числовой последовательностью Фибоначчи и соответствует ей. 

На валютном рынке для анализа ценового движения мы применяем различные линейные инструменты, основанные на использовании числового ряда Фибоначчи. Это Линии Фибоначчи, Временные зоны и расширения Фибоначчи, Дуги и Веера Фибоначчи. Все эти инструменты встроены в торговую платформу, и вы можете использовать их для графического анализа движения цен. В этой статье мы познакомимся с одним из этих инструментов наиболее популярном среди трейдеров – «Линиями Фибоначчи».

Рассматривая графики ценового движения, мы видим, что после сильного подъёма или снижения цены часто возвращаются назад, корректируя значительную долю (а иногда и полностью) своё первоначальное движение. Такие периоды, во время которых цены корректируются, откатываясь назад или совершая боковое движение, на рынке довольно длительны и занимают до 70% всего времени торговли. Возможность проанализировать ценовое движение в коррекции; определить зоны, где можно встретить уровни сопротивления или поддержки, от которых мы можем начать торговать или, наоборот, завершить нашу сделку позволяет инструмент линейного анализа «Линии Фибоначчи». Выбрав данный инструмент, накладываем его на ценовой график и проводим линию тренда между двумя экстремальными точками: например, от минимума восходящей волны (коррекцию которой мы хотим оценить) и до её максимального пика. Или же от максимума нисходящей волны до её минимальной точки. Пунктирная тонкая зелёная линия (в стандартном варианте - красная) отмечает как раз тот тренд, который послужил основой для  построения уровней Фибоначчи.

В результате, получаем горизонтальные линии, пересекающие ценовое движение на уровнях Фибоначчи. Эти уровни выражены в % и составляют следующие значения:  0%,  11.8%,  23,6%,  38,2%,  50%,  61,8%,  76.4%,   85.4%,  100%,  123.6%,  161,8%,  200%,  261,8%,  300%,  323,6%,  361,8%  и  423,6%.  По умолчанию в стандартном варианте «Линии Фибоначчи» содержат только некоторые из этих значений. Однако есть опция самостоятельно дополнить все нужные вам уровни, и я рекомендую обязательно это сделать.

Значения от нуля до 100% характеризуют глубину коррекции. Превышение ценой уровня в 100% - означает переход ценового движения из коррекции в импульсную (активную) волну и, в этом случае, все последующие уровни, т.е. 161,8%, 200%, 261,8% и т.д. будут указывать цели ценового движения в этой волне.   

В ходе коррекционного  движения (отката к предыдущему подъёму или снижению) цены часто встречают разворотные уровни поддержки или сопротивления именно вблизи Линий Фибоначчи.

В этой связи, откат –  весьма подходящее место для открытия ордеров по тренду. И самые удачные входы бывают тогда, когда величина отката соответствует важным уровням Фибоначчи. Основными ключевыми уровнями коррекций являются уровни - 38.2%  и 61.8%. Это не значит, что уровни 50% и 76.4% можно игнорировать. Во многих  ситуациях  они также являются точками разворота. Причём не следует думать, что откаты должны точно соответствовать значениям чисел Фибоначчи. Если вблизи такого уровня цена формирует  свечные разворотные модели, это значит, что именно от него и будет возможен отскок.

Все сделки заключаются в направлении того тренда, который использовался для построения. Так, например, если тренд, по которому была построена сетка Фибоначчи - нисходящий ("медвежий", см.  рис.), то все сделки от важных коррекционных уровней должны открываться на понижение.

Для сведения: если ценовой откат  движется в интервале от нуля до 11.8% - это не является коррекцией, а скорее, флэтом - передышкой рынка перед продолжением предшествующего движения.

Если ценовое движение откатилось к уровню в 38.2%, следует ждать повторного тестирования уровня предыдущей вершины и: либо образование второй более низкой вершины (на восходящем тренде) или более высокой вершины (на нисходящем тренде); либо пересечение уровня вершины и выход ценового движения из коррекции на следующую активную волну. 

50%-ный откат встречается не так часто, как откат в 61.8% и более распространён в волновых структурах на «быстром рынке», а также в «медвежьей» нисходящей фазе рынка. От этого уровня также возможен разворот цены в коррекции и её выход на новую импульсную (активную) волну.

Откат цены в 61.8%, как правило, показывает завершение снижения цены в коррекции и её переход к движению в боковом диапазоне, или, как это называют на рынке - «к консолидации», после которой вновь наступает новая активная восходящая или нисходящая фаза рынка.

  Владимир Сивашов.

СТАТЬИ ПО ВАЛЮТНОЙ ТОРГОВЛЕ (23)

left right

Международный валютный рынок «FOREX» и его структура

Статья 1

Вопрос 1.  Что такое международный валютный рынок Форекс?
Forex –это аббревиатура слов Прежде всего, я бы хотел сказать ...

Характеристика основных валют

Статья 2

                     Доллар США
Ведущая мировая валюта.  Выполняет функции основной резервной валюты мира. На 2008 г. по ...

Практические приёмы эффективной торговли (часть 1)

Статья 3

Поговорим о самом начале Вашей работы на валютном рынке Форекс.  Вы зарегистрировались в брокерской компании или Дилинговом ...

 Практические приёмы эффективной торговли (часть 2)

Статья 4

 Продолжим изучать практические приёмы эффективной торговли на валютном рынке Форекс.
Вы уже выбрали для себя наиболее ...

Использование технических индикаторов

Статья 5

Технические индикаторы – это мощный аналитический инструмент, позволяющий трейдеру получать всестороннюю информацию о текущей ...

  Практические приёмы эффективной торговли (часть 3)

Статья 6

Начиная торговлю на валютном рынке «Форекс» Вы должны чётко понимать одну вещь.  Вы никогда не будете успешным трейдером, и не ...

Практические приёмы эффективной торговли (часть 4)

Статья 7

В предыдущей статье мы говорили о том, что после открытия сделки, трейдеру необходимо правильно определить момент закрытия ...

из статьи «Практические приёмы эффективной торговли (часть 5)»

В предыдущей статье мы говорили о том, как с помощью уровней сопротивления и поддержки определять точки входа и моменты открытия или закрытия сделок на покупку\продажу валюты, а также о том, как избежать «ложного» пробоя и не остаться с открытой сделкой на вершине предыдущего ценового движения, в ...

из статьи «Практические приёмы эффективной торговли (часть 6).»

 Какая информация важна для трейдера?  Какими источниками пользоваться?  Как правильно работать с информацией, чтобы получить от неё наибольшую отдачу и обеспечить эффективность нашей торговли? На этом уроке я постараюсь ответить на эти вопросы. 
Информация при работе на валютном рынке – одна из ...

Статья 7. Анализ японских свечей.

Статья 10

   Модели разворота:
Сигнал разворота тенденции указывает на то, что старая тенденция, скорее всего, завершилась, и рынок ...

Стратегия 1. "Торговля по линиям Боллинджера".

Статья 11

         Торговые операции на международном валютном рынке предоставляют значительные возможности для получения высокой нормы ...

Стратегия 2. "Торговля по скользящим средним".

Статья 12

Скользящие средние Рис. 1
Достоинство системы торговли с помощью скользящего среднего I. Процесс торговли с использованием ...

из статьи «Торговля на основе прорыва диапазона. О ложных прорывах»

Торговля на основе прорыва диапазона.
Очень часто одной из первых потенциальных торговых установок, которую представляют начинающим трейдерам, является торговля на прорыве диапазона. Есть много объяснений, почему люди торгуют на прорыве диапазона. Возможно, это связано с тем, что диапазон легко ...

Торговая стратегия "Аллигатор"

Статья 14

Общее правило рынка состоит в том, что самых больших движений можно ожидать от самых скучных рынков, когда цена валюты движется в ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 1.»

  Самой важной и сложной составляющей валютного дилинга является умение проводить анализ тенденций изменения рынка, и, соответственно, предугадывать, какие именно факторы и каким образом повлияют на курсы валют. В движении цен заложены как возможности быстрого получения прибыли, так и возможности ...

из статьи «Фундаментальный анализ ч. 2.»

Наше прошлое занятие мы закончили перечнем экономических факторов, влияющих на рынок.  Сегодня мы подробно разберём с Вами, что представляют из себя эти факторы.
1-й фактор влияния. Торговые переговоры.
Торговые переговоры являются важной составной частью экономической политики любой страны, так ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 3.»

  Мы уже говорили, что фундаментальные факторы являются ключевыми макроэкономическими показателями состояния национальной экономики, влияющими на участников валютного рынка и динамику курса валют. Именно эти факторы инициируют активное движение валют в ту или иную сторону, в зависимости от ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 4.»

  Фундаментальный анализ Продолжим изучение макроэкономических показателей, характеризующих состояние экономики стран – участников валютной торговли.
Важнейшей группой показателей, оказывающих существенное влияние на курсы валют, являются «Показатели экономического роста» и, среди них, центральное ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 5.»

Итак, к экономическим показателям рынка труда относятся: уровень безработицы; количество первичных обращений за пособием по безработице; количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики; средняя рабочая неделя; средняя заработная плата за неделю и средняя ...

из статьи «Фундаментальный анализ, ч. 6.»

К экономическим показателям потребительского спроса относятся:  Розничные продажи
Розничные продажи Продажи разделяются на 2 основные категории: продажи товаров длительного В товарах длительного пользования преобладают пассажирские и грузовые автомобили, которые занимают примерно 3/5 объёма ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 7.»

Итак, к экономическим показателям, характеризующим рынок жилья, относятся:  Разрешения на строительство новых домов Жилищный сектор в США играет ключевую роль в стабилизации экономических перспектив крупнейшей экономики мира и функционирования финансовых рынков — так же, как 2 года назад он стал ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 8»

 К экономическим показателям, характеризующим финансовое состояние государства относятся: Государственный бюджет, Золотовалютные резервы, Платёжный баланс, Величина государственного долга.
Государственный бюджет Высокий уровень бюджетного дефицита приводит к росту государственного долга и может ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 9.»

Продолжаем изучение влияния фундаментальных факторов на динамику валютного рынка. На этом занятии вы познакомитесь с макроэкономическими показателями, характеризующими состояние деловой активности и доверия потребителей в экономике страны и их влияние на курсы валют; научитесь понимать и ...

ПОКАЗАТЬ ОСТАЛЬНЫЕ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

go left go right

Уровень дневного разворота

«Уровень дневного разворота»
Сегодняшний рынок характеризуется очень высокой ...

Читать больше...

Волновая теория Эллиотта (занятие третье).

Волновая теория Эллиотта Вторым типом движущих волн являются диагональные
В волновом ...

Читать больше...

Ценовые графики

Ценовые графики.

В валютной торговле ценовые графики используют для наблюдения за ходом ...

Читать больше...

Таймфреймы. 
   
И свеча, и бар на ценовом графике отображают изменения данной валюты по четырём основным параметрам: цене открытия, закрытия, максимальной и минимальной цене за определённый промежуток времени. Такие промежутки времени или временные периоды на графиках называются "таймфреймы".
В биржевые платформы включены следующие таймфреймы: минутный,  пятиминутный,  15 мин., 30 мин., часовой, четырёхчасовой, дневной, недельный и месячный. Таким образом, на 5 мин. таймфрейме, временной ...

Таймфреймы

Таймфреймы. 
   
И свеча, и бар на ценовом графике отображают изменения данной валюты ...

Читать больше...

Волновая теория Эллиотта (занятие первое)

Волновая теория Эллиотта Закон волн — это открытие Ральфа Эллиотта о том, что движение цен ...

Читать больше...

Краткий обзор ситуации на рынке. Специальная форма записи данных.

Краткий обзор ситуации на рынке.
Данные к прогнозам по движению валют на рынке Форекс. ...

Читать больше...

Стоп-лосс и Тейк-профит

Стоп - лосс
Дадим сначала определение, что такое стоп-лосс? Стоп-лосс - это опция ...

Читать больше...

Фрактальная торговля. Фрактально-зигзаговый разворот.

  Фрактальная торговля. Фрактально-зигзаговый разворот.
На этом уроке Вы узнаете, как ...

Читать больше...

Волатильность ценового движения.

  Волатильность ценового движения.

"Волатильность"  -  это показатель тенденции ...

Читать больше...

Уровни сопротивления и поддержки.

Ценовое движение курсов валют на Форексе на восходящем «бычьем» тренде происходит от одного максимума к другому, а от него - к третьему и т.д., чередуясь между собой откатами от основного движения - вниз. А на нисходящем «медвежьем» тренде, всё происходит наоборот: цены движутся от одного минимума, к другому, а от него – к третьему и т.д., чередуясь между собой откатами от основного движения - вверх. В состоянии же флэта цены движутся в боковом диапазоне, не ...

Уровни сопротивления и поддержки.

Уровни сопротивления и поддержки.

Ценовое движение курсов валют на Форексе на ...

Читать больше...

Волновая теория Эллиотта (занятие второе)

Волновая теория Эллиотта Движущие волны составлены из пяти волн определенных характеристик ...

Читать больше...

Виды рыночного движения

                                 Виды рыночного движения                                  ...

Читать больше...

     Валютные пары, валютные курсы, валютные котировки.

                                                               часть 1.

Всего на рынке Форекс торгуется свыше 70 валют.  Среди них есть основные, занимающие по своим объёмам ведущие места в валютной торговле, и экзотические - с очень низкими объёмами торговли.  
К основным валютам относятся: USD – доллар США;  EUR – евро;  GBP - британский фунт стерлингов;  JPY - японская иена;  CHF - швейцарский франк;  AUD – aвстралийский  доллар ...

Валютные пары, валютные курсы, валютные котировки

     Валютные пары, валютные курсы, валютные котировки.

        ...

Читать больше...

Группы валют, торгуемые на Форексе. Валюты-союзники.

     Группы валют, торгуемые на Форексе. Валюты-союзники.

    
часть 2.
Все валютные ...

Читать больше...

Технический анализ. Уровни Фибоначчи.

 Технический анализ.  Уровни Фибоначчи.
Небольшая предистория… Леонардо Фибоначчи – ...

Читать больше...
trading school

УРОКИ ПО ВАЛЮТНОМУ ТРЕЙДИНГУ (15)

left right