USDCHF ▼0.96562|0.96583
GBPUSD ▲1.37541|1.37564
EURUSD ▲1.22148|1.22164
USDJPY ▼110.687|110.702
USDCAD ▼1.24462|1.24483
AUDUSD ▲0.79467|0.79487
EURGBP ▲0.88797|0.88815
EURAUD ▲1.53683|1.53715
EURCHF ▼1.17955|1.17981
EURJPY ▼135.206|135.229
GBPCHF ▼1.32817|1.32855
CADJPY ▲88.916|88.948
GBPJPY ▼152.246|152.279
AUDNZD ▲1.09162|1.09202
AUDCAD ▼0.9891|0.98939
AUDCHF ▼0.76736|0.76766
AUDJPY ▲87.963|87.989
CHFJPY ▲114.61|114.638
EURNZD ▼1.67783|1.67833
EURCAD ▼1.52031|1.52062
CADCHF ▲0.7757|0.77602
NZDJPY ▲80.554|80.604
NZDUSD ▲0.72781|0.72809
USDHUF ▲252.861|252.997
USDILS ▲3.39848|3.40128
USDMXN ▲18.9013|18.9103
USDNOK ▲7.91403|7.91853
USDPLN ▼3.40985|3.41225
USDRUB ▲56.121|56.521
USDSEK ▼8.05149|8.05599
USDSGD ▼1.32101|1.32326
ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ : Или зайди через социальную сеть и получи еще больше информации

Аналитика валютного рынка > Уроки по валютному трейдингу > Волновая теория Эллиотта (занятие первое)

Волновая теория Эллиотта (занятие первое)

Волновая теория Эллиотта ("Закон Волн"), ч. 1.

(из цикла моих уроков, опубликованных на сайте "Maximarkets.ru")

Закон волн — это открытие Ральфа Эллиотта о том, что движение цен на финансовых рынках развивается и изменяется по определённым законам и графически отражается в виде распознаваемых моделей. Используя данные фондового рынка в качестве своего главного исследовательского инструмента, Эллиотт выделил тринадцать моделей движения или «волн», которые вновь и вновь повторяются в потоке рыночных цен. Он дал им названия, определения, проиллюстрировал их и описал закономерности их появления и развития. Сейчас этот закон носит его имя — Закон волн Эллиотта.

Для рынка этот закон имеет колоссальное значение.  Ведь правильное определение положения цены является самым важным в процессе прогнозирования, так как позволяет установить последующую направленность ценового движения и возможные развороты тенденций. На основе поведения цены Вы будете заранее осведомлены о важных изменениях в экономике. А это позволит Вам не только избежать финансовых потрясений, но даже и извлечь прибыль от изменившейся ситуации. Применять Закон волн можно, практически, во всех сферах движения цен: на фондовом и валютном рынках, в товарных фьючерсах, в недвижимости и т.д. Кроме того, Закон волн может быть использован для работы с данными за любой период времени: годы, месяцы, недели, дни, часы и т.д.

В использовании данного закона надо помнить, однако, что рынки с относительно небольшим количеством участников (к ним относятся рынки, например, экзотических валют) не дают стабильных и хороших результатов. Чем больше аудитория рынка, тем яснее (через действия участников рынка) выражается ситуация по данному Закону. Поэтому лучше всего применять его на основных валютах, где круг участников торговли очень широк. Применение Закона Волн требует также от трейдера непредвзятости и восприимчивости ко всем появляющимся изменениям. Как рекомендация начинающим изучать данный закон - никогда не пытайтесь вписать свои аналитические построения в какой-либо заранее приготовленный Вами сценарий, с подгонкой, затем, волнового счёта под подтверждение Вашего мнения.

А теперь переходим к основным понятиям Закона Волн. Сущность волнового движения рыночных цен состоит в разнице между поступающим на рынок количеством ордеров на покупку и на продажу. Когда спрос превышает предложение, то есть, количество ордеров на покупку валютной пары превышает количество ордеров на продажу – цена растёт. Такое движение цен отражается на графике восходящей волной. Когда спрос уменьшается и растёт предложение, то есть, количество ордеров на продажу превышает количество ордеров на покупку – цена падает. Такое движение отражается на графике нисходящей волной. Таким образом, под понятием «Волна» теория подразумевает графическую модель направленного ценового движения рынка. 

Базовой моделью ценового движения на финансовых рынках по Эллиотту является пятиволновая модель. Что это значит? А то, что развитие рыночных цен, в конечном итоге, всегда принимает фигуру пяти волн особой структуры.  Три из них, помеченные цифрами 1, 3 и 5, действительно совершают направленное движение. Это импульсные волны,  всегда создающие новый максимум или минимум. Они разделяются двумя откатами – волнами противоположного направления, которые помечаются цифрами 2 и 4. Это коррекционные волны, которые никогда не создают новых максимумов или минимумов. Эти два коррекционных отката, как и три импульсные волны являются постоянной частью общего направленного движения.

Цена на рынке всегда может быть определена, как находящаяся где-то на базовой пятиволновой модели. Так как пятиволновая модель является базовой фигурой движения рынка, то все остальные модели могут быть составлены из неё. Импульсные волны или, по-другому, движущие (1,  3-я,  5-я) – имеют пятиволновую структуру, а корректирующие (2-я и 4-я) – трёхволновую.

Эллиотт определил, что полный цикл активного рынка состоит из 8 волн: пятиволновой структуры 1,2,3,4,5 - вверх, образующей движущую фазу и трёхволновой структуры  А, В, С – вниз, образующей корректирующую фазу.  В этом цикле волновая последовательность АВС корректирует волновую последовательность 1,2,3,4,5. 

После окончания волнового цикла, показанного на графике, начинается второй аналогичный цикл из пяти волн вверх, за которыми следуют три волны вниз. То есть, 5 волн первого периода вместе образуют первую волну второго периода, а коррекция АВС первого периода образует коррекционную волну 2 второго периода. Затем аналогичное развитие волн приводит к формированию третьей и четвёртой волны второго периода. Далее развивается третий этап движения, также состоящий из пяти волн вверх, который формирует пятую волну второго периода. Эти три этапа, представляющие из себя пятиволновое движение в данном цикле, являются волной (1) уже следующего волнового уровня. На пике этой волны (1) начинается движение вниз соответственно более высокого волнового уровня, опять состоящее из трех волн «abc». Эти три волны, образующие волну (2), нового волнового уровня «корректируют» движение пяти волн вверх уже этого нового уровня и, далее процесс повторяется в том же порядке. 

Таким образом, мы видим, что процесс образования волн и их структура на всех волновых уровнях одинакова. Эллиотт классифицировал эти волновые уровни и выбрал из них 9 основных, от самых мелких изгибов на часовом графике до самых больших волн, которые он смог получить из данных, доступных в то время. Он назвал их: 

Сверхмаленький уровень                     (Subminuette) 

Маленький уровень                                   (Minuette)              

Минутный уровень                                     (Minute)                   

Вторичный уровень                                     (Minor)                  

Промежуточный уровень                          (Intermediate)          

Первичный уровень                                       (Primary)    

Основной уровень                                           (Cycle)     

Суперуровень                                                (Supercycle)          

Главный волновой уровень                   (Grand Supercycle) 

Главный волновой уровень                   (Grand Supercycle)

Названия эти совершенно условны и не несут какого-либо смысла для самих уровней.  Для лучшей зрительной ориентации и различия волновых уровней на графиках рекомендую использовать некоторую систему, например, обозначать каждый волновой уровень своим цветом. Таким образом, мы всегда наглядно можем определить для себя местоположение цены на ценовом графике, записав её формулой, как это показано на графике. 

СТАТЬИ ПО ВАЛЮТНОЙ ТОРГОВЛЕ (23)

left right

Международный валютный рынок «FOREX» и его структура

Статья 1

Вопрос 1.  Что такое международный валютный рынок Форекс?
Forex –это аббревиатура слов Прежде всего, я бы хотел сказать ...

Характеристика основных валют

Статья 2

                     Доллар США
Ведущая мировая валюта.  Выполняет функции основной резервной валюты мира. На 2008 г. по ...

Практические приёмы эффективной торговли (часть 1)

Статья 3

Поговорим о самом начале Вашей работы на валютном рынке Форекс.  Вы зарегистрировались в брокерской компании или Дилинговом ...

 Практические приёмы эффективной торговли (часть 2)

Статья 4

 Продолжим изучать практические приёмы эффективной торговли на валютном рынке Форекс.
Вы уже выбрали для себя наиболее ...

Использование технических индикаторов

Статья 5

Технические индикаторы – это мощный аналитический инструмент, позволяющий трейдеру получать всестороннюю информацию о текущей ...

  Практические приёмы эффективной торговли (часть 3)

Статья 6

Начиная торговлю на валютном рынке «Форекс» Вы должны чётко понимать одну вещь.  Вы никогда не будете успешным трейдером, и не ...

Практические приёмы эффективной торговли (часть 4)

Статья 7

В предыдущей статье мы говорили о том, что после открытия сделки, трейдеру необходимо правильно определить момент закрытия ...

из статьи «Практические приёмы эффективной торговли (часть 5)»

В предыдущей статье мы говорили о том, как с помощью уровней сопротивления и поддержки определять точки входа и моменты открытия или закрытия сделок на покупку\продажу валюты, а также о том, как избежать «ложного» пробоя и не остаться с открытой сделкой на вершине предыдущего ценового движения, в ...

из статьи «Практические приёмы эффективной торговли (часть 6).»

 Какая информация важна для трейдера?  Какими источниками пользоваться?  Как правильно работать с информацией, чтобы получить от неё наибольшую отдачу и обеспечить эффективность нашей торговли? На этом уроке я постараюсь ответить на эти вопросы. 
Информация при работе на валютном рынке – одна из ...

Статья 7. Анализ японских свечей.

Статья 10

   Модели разворота:
Сигнал разворота тенденции указывает на то, что старая тенденция, скорее всего, завершилась, и рынок ...

Стратегия 1. "Торговля по линиям Боллинджера".

Статья 11

         Торговые операции на международном валютном рынке предоставляют значительные возможности для получения высокой нормы ...

Стратегия 2. "Торговля по скользящим средним".

Статья 12

Скользящие средние Рис. 1
Достоинство системы торговли с помощью скользящего среднего I. Процесс торговли с использованием ...

из статьи «Торговля на основе прорыва диапазона. О ложных прорывах»

Торговля на основе прорыва диапазона.
Очень часто одной из первых потенциальных торговых установок, которую представляют начинающим трейдерам, является торговля на прорыве диапазона. Есть много объяснений, почему люди торгуют на прорыве диапазона. Возможно, это связано с тем, что диапазон легко ...

Торговая стратегия "Аллигатор"

Статья 14

Общее правило рынка состоит в том, что самых больших движений можно ожидать от самых скучных рынков, когда цена валюты движется в ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 1.»

  Самой важной и сложной составляющей валютного дилинга является умение проводить анализ тенденций изменения рынка, и, соответственно, предугадывать, какие именно факторы и каким образом повлияют на курсы валют. В движении цен заложены как возможности быстрого получения прибыли, так и возможности ...

из статьи «Фундаментальный анализ ч. 2.»

Наше прошлое занятие мы закончили перечнем экономических факторов, влияющих на рынок.  Сегодня мы подробно разберём с Вами, что представляют из себя эти факторы.
1-й фактор влияния. Торговые переговоры.
Торговые переговоры являются важной составной частью экономической политики любой страны, так ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 3.»

  Мы уже говорили, что фундаментальные факторы являются ключевыми макроэкономическими показателями состояния национальной экономики, влияющими на участников валютного рынка и динамику курса валют. Именно эти факторы инициируют активное движение валют в ту или иную сторону, в зависимости от ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 4.»

  Фундаментальный анализ Продолжим изучение макроэкономических показателей, характеризующих состояние экономики стран – участников валютной торговли.
Важнейшей группой показателей, оказывающих существенное влияние на курсы валют, являются «Показатели экономического роста» и, среди них, центральное ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 5.»

Итак, к экономическим показателям рынка труда относятся: уровень безработицы; количество первичных обращений за пособием по безработице; количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики; средняя рабочая неделя; средняя заработная плата за неделю и средняя ...

из статьи «Фундаментальный анализ, ч. 6.»

К экономическим показателям потребительского спроса относятся:  Розничные продажи
Розничные продажи Продажи разделяются на 2 основные категории: продажи товаров длительного В товарах длительного пользования преобладают пассажирские и грузовые автомобили, которые занимают примерно 3/5 объёма ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 7.»

Итак, к экономическим показателям, характеризующим рынок жилья, относятся:  Разрешения на строительство новых домов Жилищный сектор в США играет ключевую роль в стабилизации экономических перспектив крупнейшей экономики мира и функционирования финансовых рынков — так же, как 2 года назад он стал ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 8»

 К экономическим показателям, характеризующим финансовое состояние государства относятся: Государственный бюджет, Золотовалютные резервы, Платёжный баланс, Величина государственного долга.
Государственный бюджет Высокий уровень бюджетного дефицита приводит к росту государственного долга и может ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 9.»

Продолжаем изучение влияния фундаментальных факторов на динамику валютного рынка. На этом занятии вы познакомитесь с макроэкономическими показателями, характеризующими состояние деловой активности и доверия потребителей в экономике страны и их влияние на курсы валют; научитесь понимать и ...

ПОКАЗАТЬ ОСТАЛЬНЫЕ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

go left go right

Волатильность ценового движения.

  Волатильность ценового движения.

"Волатильность"  -  это показатель тенденции ...

Читать больше...

Волновая теория Эллиотта (занятие третье).

Волновая теория Эллиотта Вторым типом движущих волн являются диагональные
В волновом ...

Читать больше...

Технический анализ. Уровни Фибоначчи.

 Технический анализ.  Уровни Фибоначчи.
Небольшая предистория… Леонардо Фибоначчи – ...

Читать больше...

Группы валют, торгуемые на Форексе. Валюты-союзники.

     Группы валют, торгуемые на Форексе. Валюты-союзники.

    
часть 2.
Все валютные ...

Читать больше...

Краткий обзор ситуации на рынке. Специальная форма записи данных.

Краткий обзор ситуации на рынке.
Данные к прогнозам по движению валют на рынке Форекс. ...

Читать больше...

Стоп-лосс и Тейк-профит

Стоп - лосс
Дадим сначала определение, что такое стоп-лосс? Стоп-лосс - это опция ...

Читать больше...

Виды рыночного движения

                                 Виды рыночного движения                                  ...

Читать больше...

Таймфреймы. 
   
И свеча, и бар на ценовом графике отображают изменения данной валюты по четырём основным параметрам: цене открытия, закрытия, максимальной и минимальной цене за определённый промежуток времени. Такие промежутки времени или временные периоды на графиках называются "таймфреймы".
В биржевые платформы включены следующие таймфреймы: минутный,  пятиминутный,  15 мин., 30 мин., часовой, четырёхчасовой, дневной, недельный и месячный. Таким образом, на 5 мин. таймфрейме, временной ...

Таймфреймы

Таймфреймы. 
   
И свеча, и бар на ценовом графике отображают изменения данной валюты ...

Читать больше...

Волновая теория Эллиотта (занятие первое)

Волновая теория Эллиотта Закон волн — это открытие Ральфа Эллиотта о том, что движение цен ...

Читать больше...

Уровень дневного разворота

«Уровень дневного разворота»
Сегодняшний рынок характеризуется очень высокой ...

Читать больше...

Ценовые графики

Ценовые графики.

В валютной торговле ценовые графики используют для наблюдения за ходом ...

Читать больше...

Уровни сопротивления и поддержки.

Ценовое движение курсов валют на Форексе на восходящем «бычьем» тренде происходит от одного максимума к другому, а от него - к третьему и т.д., чередуясь между собой откатами от основного движения - вниз. А на нисходящем «медвежьем» тренде, всё происходит наоборот: цены движутся от одного минимума, к другому, а от него – к третьему и т.д., чередуясь между собой откатами от основного движения - вверх. В состоянии же флэта цены движутся в боковом диапазоне, не ...

Уровни сопротивления и поддержки.

Уровни сопротивления и поддержки.

Ценовое движение курсов валют на Форексе на ...

Читать больше...

Волновая теория Эллиотта (занятие второе)

Волновая теория Эллиотта Движущие волны составлены из пяти волн определенных характеристик ...

Читать больше...

     Валютные пары, валютные курсы, валютные котировки.

                                                               часть 1.

Всего на рынке Форекс торгуется свыше 70 валют.  Среди них есть основные, занимающие по своим объёмам ведущие места в валютной торговле, и экзотические - с очень низкими объёмами торговли.  
К основным валютам относятся: USD – доллар США;  EUR – евро;  GBP - британский фунт стерлингов;  JPY - японская иена;  CHF - швейцарский франк;  AUD – aвстралийский  доллар ...

Валютные пары, валютные курсы, валютные котировки

     Валютные пары, валютные курсы, валютные котировки.

        ...

Читать больше...

Фрактальная торговля. Фрактально-зигзаговый разворот.

  Фрактальная торговля. Фрактально-зигзаговый разворот.
На этом уроке Вы узнаете, как ...

Читать больше...
trading school

УРОКИ ПО ВАЛЮТНОМУ ТРЕЙДИНГУ (15)

left right