Фрактальная торговля. Фрактально-зигзаговый разворот.
На этом уроке Вы узнаете, как правильно торговать с помощью технического индикатора ”Fractal”, как правильно интерпретировать его сигналы для определения момента открытия сделок и каким образом максимизировать прибыль, используя методику фрактальной торговли.
Фракталы (Fractals) — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину. Техническое определение фрактала вверх — это графическая ценовая модель, представляющая из себя серию из минимум пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и сразу за ним, находятся по два бара с более низкими максимумами. Противоположная конфигурация (серия из пяти баров, в которой перед самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с более высокими минимумами) соответствует фракталу вниз. На графике фракталы имеют значения High и Low и отмечены стрелками вверх или вниз.
При фрактальной торговле нас интересует: для сделки на покупку – только самое высокое значение цены бара во фрактальной модели (такой бар обозначен на графике значком фрактала вверх); а при сделке на продажу – только самое низкое значение цены бара. Такой бар будет обозначен на графике значком фрактала вниз).
Торговля с помощью фракталов является самым лёгким способом удостовериться, что Вы торгуете в направлении ценовой тенденции или, другими словами, в направлении рынка. Причём, начинать торговлю Вы можете в любое время. Для этого, выбираете на ценовом графике любого временного периода, на котором хотите торговать, два смежных фрактала противоположной направленности – фрактал вверх и фрактал вниз (на графике обозначены двумя галочками). По максимальному уровню бара, соответствующего фракталу вверх, и по минимальному уровню бара, соответствующего фракталу вниз, проводим горизонтальную линию, определяющую для нас диапазон последнего ценового движения. Дальше, мы просто наблюдаем, какой из этих уровней (уровень фрактала наверх или уровень фрактала вниз) будет пробит движением цены. Когда цена валютной пары выйдет из этого диапазона и пересечёт уровень фрактала (в нашем случае, цена пересекла нижнюю границу диапазона, т.е. фрактал вниз), мы будем дожидаться появления после пробоя следующего фрактала, направленного в ту же сторону, т.е. вниз. Уровень этого второго фрактала и даст нам ценовой уровень нашего первого входа в торговую позицию – на продажу. И, когда цена, после отката, вновь достигнет этого уровня, мы открываем сделку на продажу Sell 1. Так же мы можем использовать отложенные ордера, чтобы открыть сделку заблаговременно, по полученному от самого рынка сигналу — ценовому уровню фрактала.
Когда рыночное ценовое движение подтвердило свою дальнейшую направленность, мы можем последовательно открывать новые сделки, используя появление каждого следующего фрактала, направленного в ту же сторону, т.е. в нашем случае вниз. Таким образом, мы открываем сделки Sell 2, Sell 3, Sell 4, максимизируя возможную прибыль. В качестве стоп-лоссов для этих сделок используем максимальные уровни отката, обозначенные на графике фракталами вверх.
В случае пробоя первоначального диапазона вверх и восходящего движения цен все наши действия будут аналогичны, только направлены в обратную сторону. При этом стоп-лосс обычно выставляется на уровне предпоследнего противоположного фрактала.
Прежде, чем мы будем открывать любую сделку, необходимо «отфильтровать» возможные ложные движения рынка, убедившись в том, что цена, действительно, продолжит двигаться в нужную нам сторону. Для этого, фрактальные сигналы необходимо проверять с помощью индикаторов MACD и «Stochastic «. Только в том случае, если индикаторы подтверждают предстоящее движение цены вниз — мы открываем сделку на Sell. Аналогично, если индикаторы подтверждает предстоящее движение цены вверх, мы открываем (после прорыва ценой уровня предыдущего фрактала) сделку на Buy.
Фрактально-зигзаговый разворот (ФЗР).
Первый характерный признак фрактально-зигзагового разворота – нарушение алгоритма предыдущего тренда. Для нисходящего тренда – это правило «каждый последующий минимум (по фракталам) ниже предыдущего и каждый последующий максимум (также по фракталам) ниже предыдущего». Если этот принцип перестаёт выполняться, значит мы получили первый сигнал о развороте предыдущего тренда.
В случае разворотного ФЗР происходит пробитие основания 5 волны предыдущего тренда (см. рис.) и закрепление цены за этим уровнем (т.е. происходит формирование 1-й и 2-й волн в противоположном от предыдущего направления движения, затем пробитие вершины 1-й волны и закрепление за ней в формирующейся 3-й волне.), после чего начинается движение по новому тренду.
Длительность предстоящего движения можно прогнозировать исходя из того, на каком таймфрейме произошел ФЗР: М5 и М15 - краткосрочный тренд, Н1 - среднесрочный тренд.
Ищем ФЗР только после того, как были получены 5 признаков разворота тренда:
- пересечение трендовой линии;
- комбинация разворотных японских свечей на вершине;
- перекупленность/перепроданность;
- дивергенция;
- образование графических фигур разворота: "Двойная вершина", "Голова и Плечи", "Конечный треугольник" , Усечённая пятая" и др.
Подтверждение Фрактально-Зигзагового Разворота.
- Первая волна разворота должна быть длиннее последней волны предыдущего тренда (по Зигзагу) и должна состоять из пяти подволн.
- первый фрактал на вершине такой волны будет считаться нулевым. От него по Зигзагам и фракталам отсчитываем вершины и основания, соответствующие условиям образования восходящей или нисходящей тенденции (сигнал 1-й, сигнал 2-й и сигнал 3-й, как показано на рис.).
(Примечание: при восходящем тренде - каждый последующий максимум выше предыдущего и каждый последующий минимум - выше предыдущего. при нисходящем тренде - каждый последующий минимум ниже предыдущего и каждый последующий максимум - ниже предыдущего).
- Далее, после фильтрации точки открытия позиции на индикаторах Stochastic и MACD и получении от них сигналов, разрешающих открытие сделки - открываем позицию на покупку/продажу.
