(из материалов сайта www.robot-forex.com)
Технические индикаторы – это мощный аналитический инструмент, позволяющий трейдеру получать всестороннюю информацию о текущей ситуации на рынке: определять наличие тренда, начало коррекции, вероятность возобновления тренда. Шансы на успех Ваших валютных операций повышаются, если Вы используете в работе сигналы нескольких различных индикаторов. Когда один индикатор подтверждает сигналы другого, проще сформировать эффективную торговую систему с чёткими правилами, которая поможет Вам повысить вероятность заключения прибыльных сделок. Кроме того, использование технических индикаторов – важнейший инструмент анализа ценовых графиков и прогнозирования движения рыночных цен.
Что представляет из себя технический индикатор? Технический индикатор – это линия, которая рассчитывается путём выполнения математических операций над ценами Open, High, Low и Close за определённый временной период или над линиями другого индикатора. Однако Вам не придётся вручную рассчитывать значения технических Форекс индикаторов: все операции выполняет компьютер, а Вы получаете готовые сигналы о движении курсов валют, которые остаётся только правильно интерпретировать.
Цель индикатора – указать текущее направление движения цены на рынке, информировать трейдера о входе цены в важные ценовые области и, в некоторых случаях, выявлять местоположение этих областей.
Как уже говорилось выше, базой для расчёта Форекс индикаторов являются основные цены - Open, High, Low и Close за какой-либо временной период.
Open Price – цена открытия торгов, отражающая мнение трейдеров о потенциале роста актива, или наоборот, о потенциальном снижении цены в силу неблагоприятных для актива условий.
High Price – максимальное значение цены за определённый период, отражающее настроения «быков» (трейдеров, играющих на повышение цены).
Low Price – минимальная цена на определённом временном интервале, отражающая настроения «медведей» (трейдеров, играющих на понижение цены).
Close Price – цена закрытия, выступает в качестве равновесной цены, (отражает краткосрочное равновесие между «быками» и «медведями», установившееся в конце рабочего дня). Когда трейдерам необходимо принять решение, какую позицию занимать в краткосрочной перспективе - «быков» или «медведей», они анализируют именно Close Price.
На межбанковском валютном рынке Forex цена закрытия используется для расчёта большинства индикаторов; High Price и Low Price – лишь для некоторых, а цена открытия не играет важной роли, поскольку обычно она сопоставима с ценой закрытия дня.
Рынок Forex, в отличие от фондового и товарного рынка, работает 24 часа в сутки. Валютные сутки распределены между различными географическими и экономическими зонами. Вы можете заключать сделки в пределах азиатской, американской или европейской торговой сессии.
Масштабы, которые используют трейдеры, работающие на валютном рынке, гораздо меньше, чем биржевой день – это могут быть несколько часов, час, даже полчаса. На малых временных интервалах цены открытия при анализе рынка не рассматриваются: во-первых, в связи с тем, что на рынке Forex торгуются валюты с высокой ликвидностью, во-вторых, как уже говорилось выше, расхождения между ценами открытия и закрытия редко бывают существенными. Зато при краткосрочной торговле возрастает роль ценового максимума и минимума (High и Low), выражающих экстремальные силы «быков» и «медведей».
Теперь, когда Вам известна базовая информация об основных параметрах, по которым строятся индикаторы, мы можем более подробно рассмотреть использование этого инструмента технического анализа.
Рассмотрим для этого пример с индикатором «скользящая средняя».
Индикатор скользящая средняя (рис.1) представляет собой линию, значение которой равно среднему значению цены за последние N периодов. То есть, для расчёта скользящей средней за текущий период складываются значения цен закрытия за последние N периодов, а полученная сумма делится на N. Такой же расчёт производится для каждой новой свечи. В результате мы видим, что на одних участках графика текущая цена располагается выше скользящей средней, а на других – ниже. В некоторых точках графики цены закрытия и скользящей средней будут пересекаться. Факт пересечения графиков цены и скользящей средней и будет тем сигналом, который этот индикатор передаёт трейдеру.
Если бы на одном графике мы разместили не одну скользящую среднюю, а две - «длинную» с большим временным периодом N и «короткую» с маленьким N, то сигналом был бы не факт пересечения какой-то одной линии и графика цены, а пересечение длинной и короткой средней между собой.
Анализ рынка с применением скользящих средних базируется на следующих положениях:
Положение цены выше скользящей средней указывает на направление тренда вверх, если же график цены расположен ниже, значит, тренд направлен вниз.
Важную информацию даёт пересечение графиков цены и скользящей средней, а также пересечение графиков длинной и короткой средней. Если более быстрая короткая скользящая средняя пересекает более медленную длинную сверху вниз, это сигнализирует о развороте тренда вниз. Если же короткая средняя пересекает длинную снизу - вверх, это говорит о развороте тренда вверх.
Рис. 1. (определение тренда с помощью скользящей средней)
Скользящие средние – это наиболее известный и широко применяемый технический индикатор. Его правила очень просты и позволяют получить формальный ответ на вопрос: «Тренд направлен вверх или вниз?». Более сложные Форекс индикаторы MACD или Price Oscillator построены на основе скользящих средних.
Говоря о математических индикаторах, нельзя также не упомянуть об индикаторах, позволяющих спрогнозировать возможность разворота тренда или небольшого отката цены. К таким индикаторам принадлежат Stochastic и RSI (рис. 2).
Рис. 2. (использование индикатора Stochastics для поиска моментов возобновления тренда)
Осцилляторы используются трейдерами для выявления состояний перекупленности/перепроданности. Перекупленность подразумевает, что желающих покупать валюту при достигнутом уровне цен больше нет, а значит, может начаться снижение цены. Перепроданность свидетельствует о значительном падении цены, это значит, что на рынок могут войти покупатели и начать покупать, мотивируя тем самым цену к росту. По факту заходу графика осциллятора в зону перекупленности или перепроданности и его обратному движению трейдер может спрогнозировать дальнейшее движение цены.
