Торговая стратегия "Аллигатор"

(из цикла моих уроков на сайте «Мaximarkets.ru»)

Общее правило рынка состоит в том, что самых больших движений можно ожидать от самых скучных рынков, когда цена валюты движется в узком диапазоне. И чем больше времени рынок находится в таком состоянии, тем сильнее и активнее будет его последующее движение. Именно во время такого периода рыночного бездействия трейдер должен быть готов в любую минуту присоединиться к зарождающемуся движению в самом его начале и открыть свою сделку. Эффективную и действенную помощь в этом окажет ему система торговли по "Аллигатору".

Немного о принципе действия индикатора "Аллигатор", рис. 1. Это индикатор для торговли в текущем тренде, который позволяет захватить начинающееся ценовое движение в самом его начале. Индикатор создан из комбинации трёх Линий баланса (5, 8 и 13-ти периодных "скользящих средних"). Если три эти "скользящие" на графике прижаты друг к другу и цена валютной пары, двигаясь горизонтально, колеблется вокруг их линий, значит, рынок находится в коррекционной фазе, или по-другому, во флэте. Цена не меняется, потому что отсутствует, новая поступающая на рынок информация, а предыдущая информация уже учтена и отработана рынком, т.е. - ценового движения, практически, нет.

рис. 1.

Ситуация может измениться с появлением какой-то новой значимой информации. Первой на эту новую информацию, приводящую в движение рынок, отреагирует 5-ти периодная скользящая средняя (зелёного цвета). Её линия начинает разворачиваться от направления своего предыдущего движения в сторону возникающего ценового импульса. Если эта, поступившая на рынок информация, по времени своего воздействия продолжает влиять на рынок, то вслед за зелёной линией "Аллигатора" начинает реагировать его красная линия (8-периодная скользящая средняя), также изменяя направление своего предыдущего движения. И, наконец, последней, таким же образом, реагирует синяя линия "Аллигатора" (13-ти периодная скользящая средняя). Все эти линии, меняя своё первоначальное направление двигаются вслед за ценой, последовательно пересекая друг друга: сначала - зелёная линия – красную; затем, зелёная и красная линии вместе – синюю; и, наконец, разворачивается - синяя линия. Если цена, выходя из бокового движения – флэта, разворачивается, пересекает линии «Аллигатора» и уходит выше или ниже этих Линий (что означает переход рынка к активной ценовой динамике), необходимо быть готовым открыть сделку.

Однако, прежде чем говорить о методике торговой системы "Аллигатор" необходимо подготовить ценовой график на биржевом терминале к работе в этой системе. Выбираем из списка индикаторов, прилагаемых к терминалу, индикатор "Аллигатор" и устанавливаем его на ценовой график. Кроме этого, дополнительно устанавливаем на графике индикатор "Moving Average" – 233-х дневную скользящую среднюю, индикаторы Fractals и Stochastic Oscillator и сохраняем эту модель в виде шаблона. Теперь система готова к использованию (рис. 2).

Рис. 2

Торговая стратегия состоит в следующем: При переходе рынка к активному движению мы не открываем сделок до появления первого фрактала, который возникает вследствие ценового движения выше или ниже всех трёх скользящих линий «Аллигатора». Т.е. другими словами, цена пробила диапазон флэта, поднялась выше его верхней границы или опустилась ниже его нижней границы, а затем, откатилась немного назад. При этом, максимальный (в случае подъёма цены) или минимальный (в случае снижения цены) уровень пробоя будет отмечен появлением фрактала на ценовом графике. Такой фрактал, вернее, ценовое значение этого фрактала является уровнем первого входа в торговлю, но сам вход и открытие первой сделки мы осуществляем только после того, как цена валюты, образовав фрактал, откатится назад и вторично пересечёт ценовой уровень возникшего фрактала (+ величина спрэда по данной паре выше или ниже его), рис. 3.

Рис. 3

После того, как сработал первый фрактал и первая сделка открыта, мы можем использовать появление каждого следующего фрактала на покупку или продажу для открытия новых сделок в этом же направлении (вход в каждую новую сделку осуществляем аналогично вышеописанному – только после пробоя уровня предыдущего фрактала (рис. 3, 4). Причём, если цена находится выше переплетения "скользящих" - используем для входа в сделку только фракталы на покупку (т.е. фракталы вверх). Если цена находится ниже переплетения "скользящих" - используем только фракталы на продажу (т.е. фракталы вниз). Кроме того, обращаем внимание на положение цены валюты относительно 233-х дневной скользящей средней. Если цена находится в зоне выше неё, то это дополнительный и весомый аргумент в пользу открытия сделок только на покупку; если ниже неё - только на продажу.

Рис. 4.

Прежде, чем мы будем открывать любую сделку, необходимо "отфильтровать" ложные движения рынка, убедившись в том, что цена, действительно, продолжит двигаться в нужную нам сторону. Проверяем это с помощью индикаторов "Stochastic Oscillator" (см. Примечание) и MACD. Только в том случае, если оба этих индикаторов подтверждают предстоящее движение цены вниз и между ними нет противоречия - открываем сделку на Sell после прорыва ценой уровня предыдущего фрактала. Аналогично, если индикаторы подтверждают предстоящее движение цены вверх - открываем сделку на Buy после прорыва ценой уровня предыдущего фрактала.

Открывая сделки по данной торговой системе, с самого начала следим за поведением скользящих средних. Скользящие всегда разворачиваются в сторону направления движения. Причём, чем сильнее и активнее становится ценовое движение, тем больше раскрывается "веер" скользящих, и они правильно располагаются по отношению к графику цены, то есть на восходящем тренде – под ценовым графиком сверху - вниз: сначала - 5-периодная скользящая средняя; затем - 8-периодная и, наконец, 13-периодная скользящая средняя.

На нисходящем тренде – над ценовым графиком снизу - вверх: сначала 5-периодная, затем - 8-периодная и, наконец, 13-периодная скользящая средняя (рис. 4).

Сильное движение ожидает рынок, когда «веера» скользящих совпадают - для внутрисессионного тренда - на 5-15 мин. графиках; для среднесрочного тренда - на часовом и 4-х часовом графиках.Очень важным элементом торговой системы является правильная фиксация прибыли и эффективный выход из сделок.

Из ранее открытых сделок, выходим в том случае, если цена разворачивается в направлении, обратном нашей сделке и вновь начинает пересекать линии "Аллигатора". Моментом закрытия сделок является закрытие ценового бара ниже красной линии "Аллигатора", причём в этом случае закрываем сделки вручную, а не через стоп-лосс. Если на рынке наблюдается стремительное движение, то есть угол подъёма цены выше или равен углу подъёма зелёной линии «Аллигатора», используем в качестве уровня выхода из сделки пересечение ценой зелёной линии «Аллигатора», в том случае, если бар закроется ниже зелёной линии.

Ещё один метод выхода из рынка и закрытия сделки: Если цена, поднимаясь в восходящем тренде или, опускаясь в нисходящем, сделала достаточную, по-вашему мнению, прибыль; или же, двигаясь в одном направлении, прошла последовательно 5 восходящих или нисходящих ценовых баров подряд, и вы не хотите рисковать полученной прибылью, но, вместе с тем, не хотите также преждевременно выйти из сделки (закрыть ордер), то можно выставить Stop loss на уровне минимума предпоследнего бара на восходящем рынке или же на уровне максимума предпоследнего бара на нисходящем рынке. В этом случае, если цена продолжает двигаться в нашем направлении, нам придётся перетаскивать Stop loss к каждому новому более высокому минимуму следующего ценового бара, или же к каждому новому более низкому максимуму следующего ценового бара до тех пор, пока наш Stop loss не закроет сделку.

Методом выхода из рынка в случае, если мы совсем не хотим рисковать полученной прибылью, может быть также и закрытие сделки по любому сигналу индикатора (Stochastic, MACD, Accelerator Oscillator, Awesome Oscillator и т.п.) о движении рынка в противоположном направлении. Таким образом, торговая система даёт нам разнообразные защитные средства и возможности не терять деньги во время движения рынка.

Вместе с тем, эффективность данной торговой системы может быть значительно повышена, если на ценовом графике образуется Бар бычьего или медвежьего разворота, рис. 5.

«Бар бычьего разворота» формируется на вершине нисходящего тренда и представляет собой бар, имеющий более низкий минимум по отношению к предыдущим барам нисходящего движения и цену закрытия в верхней половине бара.

«Бар медвежьего разворота» формируется на вершине восходящего тренда и представляет собой бар, имеющий более высокий максимум по отношению к предыдущим барам восходящего движения и цену закрытия в нижней половине этого бара.

Рис. 5

Кроме того, такие бары должны отходить в сторону от линий «Аллигатора», создавая некую формацию, называемую «ангуляцией». Имеется ввиду, что если мы прочертим условную линию от точки пересечения ценой линий «Аллигатора» и продолжим эту линию между синей и красной линиями «Аллигатора», а другую линию прочертим по минимумам или максимумам баров предыдущего восходящего или нисходящего ценового движения, то между этими линиями должен быть образован угол, рис. 4 - 5. То есть, линии явно демонстрируют, что движутся прочь друг от друга (а не параллельно!). Появление таких баров на ценовом графике предупреждает нас о развороте движения вверх («бар бычьего разворота») или вниз («бар медвежьего разворота»). Кроме того, такой разворот движения, как правило, всегда подтверждает индикатор «Stochastic Oscillator». Наличие "ангуляции", вместе с появлением бара бычьего или медвежьего разворота, исключительно важно, так как без неё сигналы разворота в расчёт не принимаются.

Достоверность сигналов этих баров об изменении направления движения возрастает с увеличением временного периода графика. Наиболее эффективны сигналы, полученные на дневных графиках, рис. 3. Они дают, как правило, разворот ценового движения, сопровождающийся устойчивым и достаточно глубоким ростом или снижением цены. Поскольку все бары бычьего разворота образуются, когда рынок идёт вниз, а бары медвежьего разворота - когда рынок находится в восходящем движении, то полученные от них сигналы всегда означают сделку против тренда.

В случае образования бара бычьего разворота мы выставляем отложенный ордер на покупку. Цена ордера определяется по максимуму бара бычьего разворота + величина спрэда по данной паре. После того, как отложенный ордер сработал и сделка была открыта, выставляем защитный Stop loss. Первый защитный стоп размещаем ниже минимума бара бычьего разворота также на величину спрэда.

В случае образования бара медвежьего разворота выставляем отложенный ордер на продажу. Цена ордера определяется по минимуму бара медвежьего разворота минус величина спрэда. После того, как отложенный ордер сработал и сделка была открыта, выставляем защитный Stop loss. Первый защитный стоп размещаем выше максимального значения бара медвежьего разворота также на величину спрэда.

Вход в торговлю по сигналам бара бычьего или медвежьего разворота, позволяет нам использовать весь потенциал движения практически сразу же от точки разворота, и при этом получить всю прибыль, не ожидая пока цена дойдёт до линий «Аллигатора», пробьёт их и образует первый фрактал вне «пасти Аллигатора» ("пасть Аллигатора" – зона внутри переплетения Линий Аллигатора – между зелёной и синей линиями). Дальнейшее открытие и закрытие следующих сделок производится по вышеописанной методике для торговой системы "Аллигатор".

В заключение, хочу ещё раз напомнить, что торговая система "Аллигатор" – это система для торговли на активном движении, она ни в коем случае не применяется во флэте (боковом движении в узком диапазоне).

Примечание: Наиболее распространённый способ интерпретации стохастического осциллятора Stochastic:

- покупаем, когда осциллятор (основная - синяя линия или сигнальная - красная линия) сначала опустится ниже определённого уровня (обычно-20 ) в зону перепроданности базовой валюты, а затем поднимется выше него.

- продаём, когда осциллятор сначала поднимется выше определённого уровня (обычно-80), в зону перекупленности базовой валюты, а потом опустится ниже него.

При покупке учитываем также, что синяя линия Stochastic(а) должна подняться выше красной линии, а при продаже – красная линия Stochastic(а) должна подняться над синей.

Сигнал на покупку определяем по моменту пробоя Stochastic(ом) определяющих уровней: уровня "20" снизу-вверх - Buy; уровня "80" сверху-вниз - Sell.